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期货交易中BBI指标设置使用技巧

来源:期货开户网 | 发布时间:2020-05-22 18:19

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摘要:EMA和BBI指标的市场择时能力,在本研究系列的上一篇文章《利用均线系统把握趋势性机会》中,我们对技术指标中最常用的简单移动平均线(MA)进行了探讨,并通过数理统计和实例模......

   EMA和BBI指标的市场择时能力,在本研究系列的上一篇文章《利用均线系统把握趋势性机会》中,我们对技术指标中最常用的简单移动平均线(MA)进行了探讨,并通过数理统计和实例模拟的方法得出了40日均线择时效果较优且其择时能力具有良好稳健性的结论。本文将对另外两个构造原理更为复杂的趋势型指标——指数加权移动平均线(EMA)和多空指标(BBI)继续展开分析。

由于上述两个技术指标EMA和BBI不一定是投资者常用的指标,因而本文在此先对该指标的构造方法进行简单说明。EMA即指数加权移动平均线,与MA指标相比,EMA对近期的交易数据赋予了更高的权重,因而可以更加迅速地反映出价格的近期走势,提供更为直观和有用的趋势信息。

   BBI指标是通过将几条不同天数移动平均线用加权平均方法计算出的一条移动平均线的综合指标,BBI指标实际上是对普通的移动平均线指标的改进,因此,它具有比用任何单一移动平均线更加先进的分析效果。所以,在价格分析方面,BBI指标具有得天独厚的技术优势,但如果能够将其与量能技术指标结合起来运用,可以更加发挥出BBI在趋势研判方面的精确效能。BBI即多空指标,是一种将不同时间跨度的移动平均线使用加权平均方法计算出的综合指标,因而可以说它是简单移动平均线MA的一种改进。其计算方法如下:首先计算N1、N2、N3、N4四个不同时间跨度的简单移动平均值MA1、MA2、MA3、MA4,继而通过相关公式进一步计算出平均值BBI。习惯做法一般将N1、N2、N3、N4设置为公比为2的等比数列,即 N2=2×N1,N3=2×N2,N4=2×N3。因此,在计算 BBI 时同样只需设定一个计算参数:时间跨度N1(方便起见,下文也将该参数记作N)。

   上文的分析指出,要使用EMA和BBI指标,我们均需要预先设置一个合适的时间跨度变量N。因而,与MA类似,对时间跨度进行合理的判断和选取,是应用EMA和BBI指标取得成功的关键所在,并将直接影响到最终的交易结果。我们仿效本研究系列上一篇文章的做法,在实证数据中探索这两个指标的择时能力。

   我们首先利用不同时间跨度的EMA和BBI构建如下的交易策略:当T日的沪深300指数收盘价向上突破相应的指标数值时,我们将其定义为做多阶段的开始,此时我们以1倍杠杆(即期货账户中保证金所占的仓位水平等于交易所要求的保证金率)建立多头头寸,并以T日收盘价开仓;直至T+N日的期货合约收盘价向下跌穿相应的指标数值时,我们将其定义为做多阶段的结束和做空阶段的开始,此时我们以T+N日的收盘价对多头头寸进行平仓,并以当日的收盘价建立1倍杠杆的空头头寸,直至沪深300指数重新向上突破。

   在本文中,我们分别选取了20个EMA指标参数(即时间跨度)和15个BBI指标参数,并将其择时能力作为研究对象。为了寻找出表现较具稳定性的指标参数,我们将2006—2010年中的每一年都看作一个独立的样本检验区间,并计算出各个指标参数下,交易策略在这5年中每一年即每一个独立样本中能获得的累计收益和夏普比率,进而再根据各参数在每年中的表现对其给出一定的分值,最后通过这5年的分值计算出各个参数最终的综合得分,以此作为其择时能力优劣的排序依据。通过这种分析方法,我们可以有效地寻找出在每一年中都能取得稳定而且优良表现的指标参数,并避免出现最终选取出来的指标参数只在某一年收益特别突出而在其余各年却表现平平的情况。对大部分投资者来说,在稳定增长与一夜暴富二者的选择中,前者更为上策。

   经过检验与分析,我们最终得到了35个EMA和BBI的指标参数的综合得分,其中表现最优的几个指标参数列示在表1中。从中可以看出,择时能力最好的指标为BBI(N=5),即时间跨度设定为5时的BBI指标,其综合得分(取值范围为0—100)、累计收益以及夏普比率均高于表1中的其他指标,且远远超出沪深300指数的同期表现。可以认为,该指标在带来理想收益的同时,还能使收益具有较高的稳定性和持续性。

   根据上文所得结果,我们将EMA和BBI二者相结合,构建出一个交易策略。假设初始资金总额为1千万元,该策略最终的净值走势如图2所示。可以看出,该策略的资产净值在2005年4月8日至今的整段期间内增长较为平稳,最终获得的累计收益和夏普比率达到1004.73%和9%,远胜沪深300指数的224.37%和4.26%。可见,利用EMA和BBI指标能够构造出具有一定效果的择时策略。

   当然,在本文的分析中,我们只针对一种交易策略进行模拟,投资者完全可以根据自己的需要,将不同时间跨度的技术指标结合使用。比如,投资者可将短期指标与长期指标的交叉视作价格趋势的确立,也可将技术指标的转折点看作趋势逆转的开始,以更加迅速地根据市场走势作出持有头寸的调整。

   【BBI指标参数设置以及使用技巧】

   一、先将BBI的参数设置成3日、6日、12日和24日。

   二、 再将长线日,并用新参数画出的主图线,定为EBBI。

   三、 将BBI和EBBI重叠在一起,当个股的BBI指标由下向上突越EBBI时,若VOSC指标为正数,则可以将该股定性为处于蓄势待发状态中的黑马,加以重点关注。

   四、 当VOSC下降到-200以下的位置后,BBI在低位拐头向上时,如果VOSC指标能以极快的速率上升并上穿0轴线时,将是重要的短线买入信号。

   BBI的本质上是对MA的一种改进,所以,也具有一些类似于MA的缺点:

   1、指标信号的滞后性,常常会发生股价已接近短期头部时,BBI才出现买入信号,股价已接近短期底部时,BBI才出现卖出信号。

   2、指标信号的频发现象,特别在趋势不明朗时,这种现象更为严重。

   3、在移动平均线指标MA中,设置了多条平均线,分成长、中、短期,并且同时应用,相互比对,非常有效地弥补了单一平均线的缺陷。而BBI指标只设置了一条平均线,仅起到了短期多空分水岭的作用。

   BBI指标参数设置改进方案:

   设置一条长期的BBI指标和原有的BBI配合使用,新BBI的计算公式:

   1、计算个股的成交均价:成交均价=个股成交额÷个股成交量

   2、分别计算股价的6日、18日、54日、162日指数平滑移动平均线日EMA计算公式:

   6日EMA=2×成交均价+(6-1)×上一周期6日EMA值 ÷(6+1)

   其它的指数平滑移动平均线日EMA的计算方法以此类推,不再复述。如果用软件计算那就太简单了,只要写EMA CLOSE 6 ,EMA CLOSE 18 ……就可以了。
 

   【BBI指标参数设置操作技巧】

   一、先将BBI的参数设置成3日、6日、12日和24日。

   二、 再将长线日,并用新参数画出的主图线,定为EBBI。

   三、 将BBI和EBBI重叠在一起,当个股的BBI指标由下向上突越EBBI时,若VOSC指标为正数,则可以将该股定性为处于蓄势待发状态中的黑马,加以重点关注。

   四、 当VOSC下降到-200以下的位置后,BBI在低位拐头向上时,如果VOSC指标能以极快的速率上升并上穿0轴线时,将是重要的短线买入信号。

   BBI使用技巧及趋势行情

1、下跌趋势价格上涨突破无效,运用于下跌之后看到横盘行情或者横盘之后有小幅度上涨。在通达信输入BBI,然后按回车键打出BBI

   2、上涨过程中,价格大幅偏离多空线,有回调需求。

   3、建仓点和止损点:横盘或者小幅上涨行情,价格突破多空线是买点,下跌收盘价确认击穿多空线是止盈,也就是收盘价收在线的下方止盈出局,宁可次日重新站上去买入。规避下跌,不错过上涨!选股硬性条件:一定不做亏损的股票!
 

   BBI高级用法——一夜情行情

   BBI高级使用可以不看企业任何基本面和消息,因为见好就收,不想结婚就没有必要了解生辰八字、属相是否匹配。

   选股时间:尾盘(14:30)后选股建仓,第二天不管获利与否都出局。

   选股方式:打开板块涨幅排行榜,寻找当下热点板块当中的个股(一周内至少两个交易日板块出现在板块涨幅排行榜前15位),激进投资者可以打开当天涨幅排行榜进行选股。最好选择横盘或者小幅上涨趋势。

   最佳买点:日线分钟同时突破BBI多空均线买入。

   次买点 :60分钟图突破多空均线,此时日线图价格在多空均线上买入。

   任何一个战法或者指标都不会百战百胜。各位投资的朋友需要用更多的历史行情来验证方法的实战性,领悟指标的优缺点再投入实战运用。

   在具体的实践操作中,应用BBI指标的选股有如下技巧。

   (1)股价位于BBI指标上方,为多头市场,适合买入,股价位于BBI指标下方,为空头市场,不宜进场。

   (2)在多头市场行情下,如果BBI指标逐渐上涨,表明多头占据强势,可继续持股。若股价回落,仍有多空指标支撑,还会迎来新的上涨行情。

   (3)当股价处在低位时,收盘价向上突破BBI指标为买入信号。

   (4)在空头市场行情下,如果BBI指标逐渐滑落,表明空头占据市场强势,此时不要买进。若股价反弹,仍旧不能突破BBI指标,应逢高减磅。

   (5)当股价处在高位时,收盘价向下跌破BBI指标为卖出信号。

   (6)当BBI指标保持向上渐涨时,可以买入或以持股为主,当BBI指标上行趋势缓慢转为走平时,应提高警惕,以观望为主。

   (7)在BBI指标反转向下形成拐点时,应适当减磅或离场。

   (8) BBI指标有一定的滞后性,在运用时应注意结合其他指标综合判断。

   股民的自我修养之:炒股就像穿衣吃饭

   胜人者力,自胜者强,股票投资根本上是一场顺应自然超越自我的心理历练过程。有为者不应只是希望从中获得财富,而更应在个人修为上得到提升。当你的心灵不再被蒙蔽扭曲,炒股如同穿衣吃饭一样自然而然,账户上的数字多少一定不会再是最重要的事情。话说天下大势,分久必合,合久必分——《三国演义》开头这一句,描述的是历史中大乱大治的盛衰循环。再早一千多年,太史公司马迁在《史记•货殖列传》中则论述道:贵上极则反贱,贱下极则反贵,翻译到股市中就是这样一句大白话:话说股市大势,跌久必涨,涨久必跌。

   历史的发展,乃至万事万物都有其运行的周期,四季更替、阴晴圆缺、潮涨潮落。现代经济的周期运行与股市的走势,只是万事万物的简单一种,其中诸多道理原本都一样,区别只是复杂性和周期长度的不同。潮涨潮落一昼夜,历史的进程以百年计算,而股市的一个牛熊转换通常不过三五年。但显然我们并不是说一直都在原地转圈画圆。人不可能两次踏入同一条河流,历史会重复,但决不会简单地重复。四季年年更替,但地球整体在变暖。所谓螺旋式上升也只是个最最粗浅的归纳,事实却往往不尽然,螺旋中也可能会有下降,不过也许下降后会有更剧烈的上升。高山之中一天即有四季,大周期中有小周期,环环相扣,这取决于你从什么层面去观察,是宏观还是微观。

   一切都在流动之中,没有一个静止不变的方法能够完全掌握周期变换的规律。天气的预测做不到十分准确,而股市运行就像是往一个沙盘里不停顿地倒沙子,沙子越垒越高但终于崩塌,于是重新开始垒高,再崩塌再垒高周而复始。问题是,你不知道每次都是垒到多高开始崩塌,崩塌会留下多少,又会波及多远。理解股市,首先从体会周期变幻开始。基本上,我们已经懂得适应自然的周期。春生夏长秋收冬藏。什么季节做什么事,吃什么食物穿什么衣服。一个具备一定行动能力的人都知道如何平和适应季节变换。并且,一部分心理比较健康的人更懂得春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪,若无闲事挂心头,便是人间好时节的道理,知道欣赏每个季节的美好之处,这样的生活状态更是心情舒畅心胸宽广。但是在股市中,大多数人不仅不知道欣赏股市四季的美好,反而是晨昏颠倒,涨了就热血上头、跌了就悲愤难平,在起伏涨跌中损失了财富、搞坏了身体、恶劣了心情。他们就像是在三伏天穿棉袄,三九天冲凉,不知道顺应天时,却永远在抱怨天气。

   显然,炒股和吃饭穿衣的道理是一样的,但也不是简单相同。区别在于,饿了就吃,冷了加衣服,求得温饱是生理本能,不需要思考。而炒股则是思维的游戏心理的迷局,并非每个人都与生俱来一套在市场上适应变化的系统。关键是,当人的思维中夹杂了贪婪、恐惧与从众,就对市场环境的变化失去了最起码的感知,而陷入心理陷阱不能自拔。其实即使家常如吃饭穿衣睡觉,也不是人人都做得好的。三高了,忍不住大鱼大肉;知道熬夜伤身,还是喜欢夜生活。所以有道之人的修行都是从这些最基本的生活要素开始。股市中最简单的是什么?毫无疑问是低买高卖。如果说股市中只剩下一句真理,那就是这一句。但最简单的事情原来最难做到。

   一即一切,人们扭曲的心理最擅长把简单的事情搞复杂。什么是高什么是低?因为贪婪,高了还可以再高;因为恐惧,低了还可以更低;不想贪婪,结果一抛就涨;拒绝恐惧,结果陷入绵绵下跌。换个角度想,如果人人都做到了低买高卖,那交易也不可能持续。这是一个接近零和博弈的游戏,都在赚钱,赚谁的钱呢?事实就是股市中大多数人都在赔。而与之对应的却是,几乎每个人都认为自己将会是那自豪的少数人。因为道理原本就像吃饭穿衣一样很简单,所以人人过度自信;因为心灵被蒙蔽扭曲,所以高抛低吸反而变成了高吸低抛。所谓知易行难,或者说行难者其实根本并不知。说起来头头是道的股民满大街都是,偶尔蒙对一两回沾沾自喜的也不在少数,问题是在真理与实际操作之间缺乏切实有效的方法和指引。

   股市中最早听到的传说是关于在营业厅门口看自行车的老太太,或者是中午卖盒饭的大妈,当自行车稀少以及盒饭无人问津,老太太和大妈进去买股票;当自行车放不下以及盒饭不够卖了,那就进营业厅里卖股票,于是老太太积累了巨额财富。这个传说是否确有来历难以考证,无所谓,但朴素的逆向思维投资理念没有错。太史公在《史记》中早就说了:人弃我取,人取我予。巴菲特巴老的一句话也耳熟能详:在别人恐惧时贪婪,在别人贪婪时恐惧。不过传说毕竟是传说,数自行车也最多只是一个感觉,况且现在网上交易越来越多,营业厅门口已经没什么自行车了。真理挂在嘴上,却最终被踩在脚下。我们需要拿来在真理和实际操作之间填充的,是正确的投资方法、独立思考、知识积累、必要的技术分析,以及最重要的——心态的磨练。

   胜人者力,自胜者强,股票投资根本上是一场顺应自然超越自我的心理历练过程。有为者不应只是希望从中获得财富,而更应在个人修为上得到提升。当你的心灵不再被蒙蔽扭曲,炒股如同穿衣吃饭一样自然而然,账户上的数字多少一定不会再是最重要的事情。

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