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期货网上如何开户华夏饲料豆粕期货ETF(159985)

来源:第一期货网 | 发布时间:2019-11-01 18:17

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华夏饲料豆粕期货ETF(159985)  基金公开信息
流水号   1676333  
基金代码   159985  
公告日期   2019-10-21  
编号   3  
标题   华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)  
信息全文   基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)已经中国证监会
2019年8月21日证监许可[2019]1530号文准予注册。本基金基金合同于2019年9月24日
正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金产品资
料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并
对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份
额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不
限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、其他风险等。本基金特有的风险包括
但不限于:投资期货合约的风险、逐日盯市风险、合约展期风险、涨跌停板风险、持仓上限
风险、强行平仓风险、强制减仓风险等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”
原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者
自行负责。本基金为商品基金,以交易所挂牌交易的商品期货合约为主要投资标的,跟踪商
品期货价格指数,其预期风险和预期收益高于债券基金和货币基金,属于较高风险品种。根
据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本
基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类
标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和
销售机构提供的评级结果为准。本基金为投资于大连商品交易所挂牌上市交易的豆粕期货合
约的交易型开放式基金,将在深圳证券交易所上市。本基金通常情况下通过持有豆粕期货主
力合约并跟随主力合约展期来实现被动跟踪标的指数,本基金不办理实物商品出入库业务。
本基金持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)占基金资产净值的比例为
90%-110%,除支付商品期货合约保证金(含未被占用保证金)以外的基金资产,应当投资
于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应
当不少于80%,投资者投资本基金不具备直接投资豆粕期货合约的杠杆水平。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始
执行。
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉
的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2019年10月21日。截至本招募说明书公告日,本基金无
已披露的投资组合报告和净值表现数据。
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 5
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 9
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 17
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 20
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 21
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 22
八、基金份额折算与变更登记 ..................................................................................................... 22
九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 22
十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 24
十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 35
十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 39
十三、基金资产的估值 ................................................................................................................. 39
十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 44
十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 45
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 47
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 48
十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 53
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 60
二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 62
二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 62
二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 62
二十三、其他应披露事项 ............................................................................................................. 63
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 63
二十五、备查文件 ......................................................................................................................... 64
附件一:基金合同摘要 ................................................................................................................. 65
附件二:基金托管协议摘要 ......................................................................................................... 86
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
一、绪言
《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“本招
募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第1号——商品期货交易
型开放式基金指引》及其他有关规定以及《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金
2、基金管理人:指华夏基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
4、基金合同、《基金合同》:指《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏饲料豆粕期货交易型
开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金份额发售公告:指《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金份额发
售公告》
8、上市交易公告书:指《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金上市交易公告
书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《流动性风险管理规定》指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、ETF联接基金或联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资
目标类似,采用开放式运作方式的基金
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回等业务
26、销售机构:指直销机构和代销机构
27、直销机构:指基金管理人
28、代销机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业
务的具有基金代销业务资格的机构
29、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理机构:指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构
31、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式
基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算等相关
业务
32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任
公司
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指基金管理人、深圳证券交易所、大连商品交易所、中国证券登记结
算有限责任公司的相关业务规则和规定
43、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书所约定的赎回对价的行为
46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
47、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的现金
替代、现金差额和/或其他对价
48、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价
49、最小申购赎回单位:指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的
基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
50、主力合约:指持仓量最大的合约,持仓量相同时选择成交量大的合约,期货开户,成交量再相
同则选择远月合约
51、元:指人民币元
52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
58、货币市场工具:包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中
央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
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59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
60、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
61、基金产品资料概要:指《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
法定代表人:杨明辉
联系人:邱曦
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委
副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚
基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial
Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司
非执行董事长,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济
学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。
杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行
政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管
理业务投资主管等。
李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富
管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。
曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证
券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,
中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发
展与管理委员会主任等。
李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有
限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经
理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管
理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济
增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。
张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托
有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员及民
事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲
裁员等。
支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融
系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国
会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内
部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司
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独立董事等。
杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司
(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国
投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,期货交易,华夏基金
管理有限公司董事等。
杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副
首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)、总监等。
史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负
责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。
宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会
秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。
陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责
人。曾任基金运作部B角等。
张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石
化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华
盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会
银行监管三部副主任等。
刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行
总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处
长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理
有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中
国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,
益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。
曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公
司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。
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2、本基金基金经理
荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,
曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国
A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日
期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年
9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,上证主要消费交易型开放式指数发起式证
券投资基金基金经理(2015年11月6日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基
金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)
基金经理(2016年10月27日起任职)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经
理(2018年3月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放
式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏饲料
豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)。
3、本公司量化投资决策委员会成员
主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。
成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。
徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
宋洋女士,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。
成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。
徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
宋洋女士,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
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(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制中期和年度基金报告。
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全内部控制
制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券。
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保。
(3)从事承担无限责任的投资。
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
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冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制,自动适用变更后的法律法规或监管规定,不需另行召开基金份额持有人大会。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息。
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和
成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度
及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402(《鉴证业务国际准则第3402号》)认证,获得
无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控
制文化。
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(1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门
委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
(2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合
理的组织结构。
(3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业道德的培养,并
进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。
对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险,
风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日
常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险
并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管
理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的
检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离
设置,相互检查、相互制约。
(1)投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等;基金
经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建,基金经理领导基金经理小组
在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作;交易管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行集中交
易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委员会负
责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责
确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序;交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易
执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系统在投
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资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券并禁止从
事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监
控;监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
(2)会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核
查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
(3)技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全
管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善
的制度。
(4)人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,
确保人力资源的有效管理。
(5)监察制度
公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调
查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。
(6)反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和
反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全
反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保
依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠
道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的
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人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层
级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控
制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经
营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年9月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:010-67595096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007
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年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净
利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务
银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年
中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第
一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理
处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥设
有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,
托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控
工作手段。
2、主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。
长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
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原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰
富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实
维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中
国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社
保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在
内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度
末,中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业
务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托
管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管
机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在
2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基
金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法
权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务
的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
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业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、
存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实
施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为
事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用
自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资
运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各
基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核
实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)销售机构
本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情况增加
或者减少其销售城市、网点。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
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联系人:廖文琳
电话:0755-21899329
传真:0755-25987133
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
法定代表人:朱小辉
联系电话:010-57763888
传真:010-57763777
联系人:李晗
经办律师:吴冠雄、李晗
(四)会计师事务所
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
法定代表人:毛鞍宁
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:徐艳
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年8月21日证监许可[2019]1530号文注册。
本基金为交易型开放式基金,基金存续期间为不定期。
本基金自2019年9月6日至2019年9月17日期间进行发售。募集期间,本基金共募
集265,924,066.00份基金份额,有效认购户数为2,802户。
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七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2019年9月24日正式生效。
自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额折算与变更登记
基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,按
照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为。基金份额折算由基金管理人向登记结
算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。
在本基金存续期间,基金管理人可根据实际需要向登记结算机构申请办理基金份额折算
与变更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额
将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将
按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告,并
提前通知基金托管人。
九、基金份额的上市交易
(一)基金在深圳证券交易所的上市
基金合同生效后,本基金具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投
资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市:
1、基金募集金额不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1000人;
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
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基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交
易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。
(二)基金在深圳证券交易所的交易
基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》等有关规定。
(三)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易所证券投
资基金上市规则》的相关规定执行。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市
的情形时,本基金可由交易型开放式基金变更为投资于期货合约的非上市的开放式基金,而
无需召开基金份额持有人大会审议。届时,基金管理人需按照非上市的开放式基金调整相应
的业务规则,并提前公告。
(四)基金份额参考净值(IOPV)的计算
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,由基金管理人或基金管理人
委托的机构在开市后根据申购赎回清单和商品期货合约的实时成交数据,计算基金份额参考
净值(IOPV),并将计算结果向深圳证券交易所发送,由深圳证券交易所对外发布,仅供
投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的成份商品期货合约的必须替代
金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份商品期货合约的数量与合约单位、最新成
交价乘积之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
(五)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定
内容进行调整的,基金合同从其规定,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持
有人大会。
(六)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能,基金管理人可以在履行适当程序后增加相应功能。
(七)在不违反法律法规的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券
交易所上市交易,无需召开基金份额持有人大会。
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(八)法律法规、监管部门或深圳证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。
十、基金份额的申购与赎回
投资者可通过场内对基金份额进行申购与赎回。场内申购与赎回可以通过现金申赎的方
式。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以根据具体情况开
通本基金的场外申购赎回、场内实物申购赎回(即以商品期货合约申购赎回)等业务,场外
申购赎回、场内实物申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
(一)申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告
申购赎回代理机构的名单。
基金管理人可根据情况调整申购赎回代理机构,并在基金管理人网站公示。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日为深圳证券交易所和大连商品交易所的共同交易日,但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体
业务办理时间为深圳证券交易所的交易时间。
基金合同生效后,若出现新的证券/商品交易市场、证券/商品交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(三)申购和赎回的原则
1、本基金的申购与赎回采用“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额申
请;
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2、当日的申购与赎回申请提交后不得撤销;
3、本基金的申购对价包括现金替代、现金差额及其他对价。基金的赎回对价包括现金
替代、现金差额及其他对价,具体交付的申购对价以基金管理人不时公告的招募说明书及申
购赎回清单的规定为准;
4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所、大连商品交易所及中国证券登记结算有限责任
公司相关业务规则等有关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购和赎回的数额限制
(1)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前,本
基金最小申购、赎回单位为10万份。
(2)基金管理人可根据市场情况,对最小申购、赎回单位进行调整,基金管理人必须
在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定,在至少一种指定媒介上公告。
(3)基金管理人可设定单个投资者累计持有的本基金份额上限。
(4)基金管理人可根据大连商品交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和
投资者需求等因素,在法律法规允许的情况下,调整申购和赎回的数额限制并及时公告。
(5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理
人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风
险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者须按申购赎回代理机构规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的
申请。
投资者申购本基金,须根据当日申购赎回清单备足申购对价,否则所提交的申购申请无
效。
基金份额持有人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额和
现金,否则所提交的赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
投资者T日的申购申请在当日进行确认,T日的赎回申请在当日进行确认。相关法律法
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规、中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对基金申购和赎回规则
等相关规定内容进行调整的,基金合同从其规定,并按照新规定执行,且此项修改无须召开
基金份额持有人大会。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者
持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备
足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
申购赎回代理机构受理投资者的申购、赎回申请并不代表申购、赎回申请成功。申购、
赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。
3、申购和赎回的清算交收
(1)申购的清算交收
投资者T日申购申请受理后,登记结算机构在T日为投资者办理基金份额、现金替代
的清算,在T日办理基金份额、现金替代的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基
金管理人和基金托管人。基金管理人通过登记结算机构在T+1日办理现金差额的清算,在
T+2日办理现金差额的交收。
(2)赎回的清算交收
投资者T日赎回申请受理后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的清
算交收。基金管理人通过登记结算机构在T+1日办理现金差额的清算,在T+2日办理现金
差额的交收。
赎回替代金额的清算交收由基金管理人和申购赎回代理机构协商处理。正常情况下,该
款项的清算交收于T+7日(指开放日)内办理。但如果出现基金投资市场交易清算规则发
生较大变化、基金赎回数额较大或组合期货合约内的部分期货合约因停牌、涨跌停板单边无
连续报价等原因导致无法足额卖出,则赎回款项的清算交收可延迟办理。
对于因申购赎回代理机构交收资金不足,导致投资者申购失败的情形,按照申购赎回代
理机构的相关规则处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、
方式以及处理规则进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒介公告。
(六)申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎
回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其
他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照一定的标准收取佣金,
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其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日公告,
计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况,经履行适当程序,
可以适当延迟计算或公告。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,
若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,或实际情况需要,基金管理人可以在不违
反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并
提前公告。
(七)申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单内容可包括一级市场基金代码,最小申购、赎回单位所对应的各期货
合约信息,现金替代,T日预估现金部分,T-1日的现金差额,T-1日基金份额净值,T-1日最
小申购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。
2、申赎现金
“申赎现金”不属于组合成份期货合约,是为了便于登记结算机构的清算交收安排,在
申购赎回清单中增加的虚拟期货合约。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,但含义与组
合成份期货合约的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应
的成份期货合约的必须现金替代与可以现金替代金额之和,赎回替代金额固定为0。
3、组合期货合约相关内容
组合期货合约是指本基金投资组合所包含的全部或部分期货合约。申购赎回清单将公告
最小申购赎回单位所对应的各期货合约名称、代码、数量。
4、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代本
基金组合期货合约中全部或部分期货合约的一定数量的现金。
(1)现金替代分为2种类型:可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志
为“必须”)。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份期货合约的
替代,替代金额按代理买卖原则确定。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份期货合约必须使用现金作为替代,
采取固定替代金额。
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对投资者交付的现金替代,基金管理人有权根据期货市场的流动性情况、投资者的申购
赎回数额等其他基金管理人认为合理的因素按照本招募说明书的规定自主决定买入或卖出
商品期货合约的时间和数量。
(2)可以现金替代
①申购替代金额
申购时,对于可以现金替代的期货合约,替代金额的计算公式为:
替代金额=商品期货合约数量×该期货合约的参考价格×合约单位×(1+现金替代溢
价比例)。
其中,该期货合约的参考价格目前为该合约的T-1日结算价,“T-1日结算价”中的“T-1
日”,指大连商品交易所交易日,T-1日无交易的,以T-1日前最近结算价计算,下同。如果
参考价格确定原则和业务规则发生变化,以新业务规则或原则规定的参考价格为准。
“现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是,对于
使用现金替代的期货合约,基金的实际买入价格(或期货合约实际单位结算成本)加上相关
交易费用后与申购时期货合约的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎
回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。一般情况下现金替代溢价比例
为10%,基金管理人可以根据市场情况和实际需要调整现金替代溢价比例,具体的现金替
代溢价比例以申购赎回清单公告为准。
申购时,如果预先收取的金额高于基金买入期货合约的实际成本(或期货合约实际结算
成本),则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金买入期货合约的
实际成本(或期货合约实际结算成本),则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
②申购替代金额的处理程序
T日,基金管理人根据申购赎回清单收取替代金额。
在T日后被替代的成份期货合约在大连商品交易所有正常交易的1个交易日(简称为T+1
日)内,基金管理人以收到的替代金额代投资者买入被替代豆粕期货合约。基金管理人有权
根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代豆粕期货合约,或者不进行任何买入豆粕期
货合约的操作,基金管理人可能不买入被替代豆粕期货合约的情形包括但不限于成份期货合
约价格异常波动、成份期货合约无法开平仓、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买
入的其他情形。未来基金管理人有权视产品运行情况对代理买入成份期货合约的时间进行调
整,并提前公告。
T+1日日终,基金管理人根据替代金额与被替代豆粕期货合约成本(包括购入和未购
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入的豆粕期货合约)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,其中,购入被
替代的豆粕期货合约按照实际购入成本(包括买入价格与相关交易费用)计算成本,未购入
被替代的豆粕期货合约按照T+1日结算价计算成本。未来基金管理人有权视产品运行情况,
将用于计算未购入被替代豆粕期货合约成本的价格调整为与基金托管人商定的其他公允价
格,并提前公告。基金管理人通过登记结算机构在T+1日后的1个工作日办理相关款项的
清算,在T+1日后的2个工作日办理相关款项的交收。若发生特殊情况,基金管理人可以
对交收日期进行相应调整。
如遇商品期货交易所长期停市、无结算价、涨(跌)停板单边无连续报价、成份期货合
约无法开平仓等特殊情况,为了更好地维护持有人利益,本基金代理买入成份期货合约、实
际结算成本计算可顺延至下一个成份期货合约正常交易日,相应款项的清算交收也相应顺延。
如遇导致成份期货合约结算价不公允的特殊市场情况或交易所推出更有代表性的、更合适的
价格,基金管理人可与基金托管人商定采用更公允价格对未购入被替代的豆粕期货合约的结
算成本进行调整。
③赎回对应的替代金额
赎回时,对于可以现金替代的期货合约,替代金额为扣除相关交易费用后的该期货合约
的卖出价值(或期货合约实际结算价值)。
④赎回对应的替代金额的处理程序
在T日后被替代的成份期货合约在大连商品交易所有正常交易的1个交易日(简称为T+1
日)内,基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代的豆粕期货合约。基金管理人有权根
据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代豆粕期货合约,或者不进行任何卖出豆粕期货
合约的操作,基金管理人可能不卖出被替代豆粕期货合约的情形包括但不限于成份期货合约
价格异常波动、成份期货合约无法开平仓、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应卖出
的其他情形。未来基金管理人有权视产品运行情况对代理卖出成份期货合约的时间进行调整,
并提前公告。
T+1日日终,卖出的被替代豆粕期货合约按照实际卖出价值(扣除相关交易费用)确
定基金应支付给投资者的替代金额;未卖出的被替代豆粕期货合约按照T+1日结算价确定
基金应支付给投资者的替代金额。未来基金管理人有权视产品运行情况,将用于计算未卖出
被替代豆粕期货合约价值的价格调整为与基金托管人商定的其他公允价格,并提前公告。基
金管理人通过登记结算机构在T+1日后的1个工作日办理应支付给投资者的替代金额的清
算,并T+1日后的2个工作日办理该款项的交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交
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收日期进行相应调整。
如遇商品期货交易所停市、无结算价、涨(跌)停板单边无连续报价、成份期货合约无
法开平仓等特殊情况,为了更好地维护持有人利益,本基金代理卖出成份期货合约、实际结
算成本计算可顺延至下一个成份期货合约正常交易日,相应款项的清算交收也相应顺延。如
遇导致成份期货合约结算价不公允的特殊市场情况或交易所推出更有代表性的、更合适的价
格,基金管理人可以与基金托管人商定采用更公允价格对未卖出被替代的豆粕期货合约的结
算价值进行调整。
(3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的期货合约一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份期
货合约;或因法律法规限制投资的成份期货合约;或基金管理人认为有必要实行必须现金替
代的成份期货合约。
②替代金额:对于必须现金替代的期货合约,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代
的一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该期货合约的数量、合约的
T-1日结算价以及合约单位的乘积之和。
5、预估现金相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、赎
回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额
预估值。其计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必
须用现金替代的成份期货合约的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成
份期货合约的数量、合约的T-1日结算价及合约单位的乘积之和)
若T日为基金分红除息日,则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能
为正、为负或为零。
6、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现
金替代的成份期货合约的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份期货
合约的数量、合约的T日结算价以及合约单位的乘积之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需在T+2日按T+1日公告的T日现金差额进行交
收。
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现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
7、申购份额上限和赎回份额上限
申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申
购总份额超过申购份额上限,则投资者的申购申请失败。
赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎
回总份额超过赎回份额上限,则投资者的赎回申请失败。
8、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 20**-**-**
基金名称 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金
基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码 159985
20**-**-**(T-1日)信息内容
现金差额(单位:元) 0
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 300,000.00
基金份额净值(单位:元) 3.000
20**-**-**(T日)信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -27,250.00
现金替代比例上限 100%
申购上限(单位:份) 0
赎回上限(单位:份) 0
是否需要公布IOPV 是
最小申购赎回单位(单位:份) 100,000
是否允许申购和赎回 是
豆粕期货合约信息内容
证券代码 证券简称 证券数量(张) 现金替代标志 现金替代溢价比率 申购替代金额(单位:人民币元) 赎回替代金额(单位:人民币元) 挂牌市场
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159900 申赎现金 必须 327,250.0000 0.0000 深交所
M2001 豆粕2001 10 允许 10.00% 大商所
9、在场内份额的现金申购、赎回方式下,申购赎回清单的具体内容以基金管理人届时
在网站上公布的实际内容为准。通过深圳证券交易所及其他渠道公布的本基金场内份额申购
赎回清单内容取决于其接受的申购赎回清单格式,与基金管理人网站公布的申购赎回清单在
内容或格式上可能略有差异。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券交易所、商品交易所交易时间非正常停市等特殊情况,导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、本基金跟踪指数的成份期货合约市场价格异常波动(连续涨/跌停)等特殊情况,或
本基金跟踪指数标的成份期货合约无法开平仓。
6、本基金跟踪指数的成份期货合约出现连续多日同方向涨跌停板单边无连续报价等特
殊情形时。
7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
8、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
9、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或商品期货市场价格
发生大幅波动、商品期货交易所出台相关限制,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而
损害现有基金份额持有人利益的情形。
10、当日申购申请达到基金管理人设定的相应的基金份额的申购份额上限的情况。
11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
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12、法律法规规定、深圳证券交易所、商品交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12项暂停申购情形之一,且基金管理
人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人应当公告。如果投资人的申购申请被拒绝,
被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购
业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价或无法接受赎回申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回对价。
3、证券交易所、商品交易所交易时间非正常停市等特殊情况,导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
4、本基金跟踪指数的成份期货合约市场价格异常波动(连续涨/跌停)等特殊情况,或
本基金跟踪指数标的成份期货合约无法开平仓,或本基金跟踪指数标的成份期货合约价格大
幅波动。
5、本基金跟踪指数的成份期货合约出现连续多日同方向涨跌停板单边无连续报价等特
殊情形时。
6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
7、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
8、当日赎回申请达到基金管理人设定的相应的基金份额的赎回份额上限的情况。
9、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
11、法律法规规定、深圳证券交易所、商品交易所或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价
时,基金管理人应公告并报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时
恢复赎回业务的办理并公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
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1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日
的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登
重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的
时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十一)其他
1、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,而无需召开基金
份额持有人大会,场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF,紧密跟
踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。若本基
金推出联接基金,在本基金开放申购赎回之前,联接基金可通过特殊申购的方式用资产换购
本基金基金份额。
3、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务,双方
需签订书面委托代理协议。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,
调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
5、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的资金
或组合期货合约,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
(十二)基金的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他业务
基金登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、转托管、冻结与质
押等业务,并收取一定的手续费用。
(十三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的
前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
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十一、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的豆粕期货合约、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不
低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金(含
未被占用保证金)以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩豆粕价格的远
期合约、期权合约、互换协议等衍生品、其他农产品期货合约),基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
1、组合复制策略
本基金主要采取被动式管理策略,根据标的指数编制方法,通过买入持有标的指数成份
期货合约即豆粕期货主力合约以达到投资目标,其余资产将主要投资于高流动性的固定收益
类资产以获取收益增强。
正常情况下,本基金可以根据豆粕期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合
理的选择标的合约与换约时机,把握豆粕期货主力合约的切换节奏进行展期操作。在极端市
场情况下,如本基金的标的指数成份期货合约被市场操纵等情形,本基金可以根据实际情况
采用技术性移仓,如换约至非主力合约。本基金基于风险管理或提高资产配置效率的目的可
以持有卖出豆粕期货合约。
2、货币市场工具投资策略
本基金根据对宏观经济运行状况、市场环境、市场波动、申购赎回情况、政策形势、信
用状况、利率走势、资金供求变化等因素的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险
收益、估值水平特征,决定基金在豆粕期货合约保证金(含未被占用保证金)以外的资产在
货币市场工具中的各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
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(1)个券选择策略
在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来
评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
(2)银行存款投资策略
基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分
析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高
投资价值的银行存款进行投资。
(3)资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并
根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,
辅助采用定价模型,评估其内在价值。
本基金不得办理实物商品的出入库业务。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书更新中公告。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金持有豆粕期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净
值的90%、不高于基金资产净值的110%;
(2)本基金除支付商品期货合约保证金(含未被占用保证金)以外的基金财产,应当
投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工
具应当不少于80%;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
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超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(9)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(10)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(7)、(12)、(13)情形之外,因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制,自动适用届时有效的法律法规或监管规定,不需另行
召开基金份额持有人大会。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
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(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)办理实物商品的出入库业务;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制,自动适用变更后的法律法规或监管规定,不需另行召开基金份额持有人大会。
(五)标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数为大连商品交易所豆粕期货价格指数。
本基金的业绩比较基准为大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率。
大连商品交易所豆粕期货价格指数是由大连商品交易所编制,反映豆粕期货主力合约价
格连续变化的特征,适合作为本基金的跟踪标的,可以反映本基金的投资收益特征。
如果大连商品交易所变更或停止大连商品交易所豆粕期货价格指数的编制及发布,或者
大连商品交易所豆粕期货价格指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导
致大连商品交易所豆粕期货价格指数不宜继续作为本基金的标的指数和业绩比较基准,或者
商品期货市场有其他代表性更强、基金管理人认为更适合于投资的指数推出,基金管理人依
据维护投资人合法权益的原则,经与托管人协商一致,通过适当的程序变更本基金的标的指
数和业绩比较基准,并同时更换本基金的基金名称。若标的指数和业绩比较基准变更对基金
投资范围、投资策略等方面造成实质性影响,则需召开基金份额持有人大会进行变更;反之,
若标的指数和业绩比较基准变更对基金投资和基金份额持有人无实质性影响(包括但不限于
编制机构变更、指数更名、修订编制方案等),无需召开基金份额持有人大会,但基金管理
人应取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后变更,报中国证监会备案,并
于变更实施日前在指定媒介公告。
(六)风险收益特征
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本基金为商品基金,以交易所挂牌交易的商品期货合约为主要投资标的,跟踪商品期货
价格指数,其预期风险和预期收益高于债券基金和货币基金,属于较高风险品种。
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券、期货合约及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为深圳证券交易所的正常交易日以及国家法律法规规定需要对外披露
基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的期货合约、货币市场工具和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及
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负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,
应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察
输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价
值。
(四)估值方法
1、金融衍生品的估值
(1)评估金融衍生品价值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价格。
(2)交易所挂牌交易的豆粕期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结
算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
2、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;
估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价
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及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价。
(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,估值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。在成本能够近似体现公允价值时按成本估值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表
计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市
场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。
4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回
售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间
市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在
明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
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双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净
值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。
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(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获
得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔
偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方。
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失。
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监
会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场、商品交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
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3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基
金净值予以公布。
(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、商品交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化
或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影
响。
十四、基金的收益与分配
(一)基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金
收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配
不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理
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人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(二)基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去
100%;标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数结算价与基金上市前一日标的指数结算
价之比减去100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差
额,当差额超过1%时,基金可以进行收益分配。
期间如发生基金份额折算或拆分,则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述
指标。
2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,基金管理人按法律法
规的规定在指定媒介公告。
基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基
金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
(五)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十五、基金的费用与税收
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)标的指数许可使用费;
(4)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露
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费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券、期货交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、
手续费、券商佣金、融资费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等);
(8)基金的银行汇划费用、维护费用;
(9)基金的上市初费及年费;
(10)基金收益分配中发生的费用;
(11)基金的证券及期货账户等相关账户的开户费用、账户维护费用;
(12)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进
行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进
行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(3)标的指数许可使用费
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基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用
许可协议的约定从基金财产中支付。
指数许可使用费按前一日基金资产净值的水平适用于不同的年费率。当前一日基金资产
净值大于等于20亿元人民币时,指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率
计提。当前一日基金资产净值小于20亿元人民币时,指数许可使用费的年费率为0。计算
方法如下:
H=E×适用的年费率÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值。
标的指数许可使用费每日计算,按年支付。标的指数许可使用费的收取下限为每年人民
币1元,计费期间不足一年的,根据实际天数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。
上述“(一)1、基金费用的种类”中第(4)-(12)项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失。
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3、《基金合同》生效前的相关费用。
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(三)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金
财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有
关税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
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1、基金管理人为本基金的基金会计责任方。
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
4、会计制度执行国家有关会计制度。
5、本基金独立建账、独立核算。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表。
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险
管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及
时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
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2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新
基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
(二)基金产品资料概要
基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。基金产品资料概要的
信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在
指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金产品资料概要的其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金产品资料概
要。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之日起开始执行。
(三)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
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书的当日登载于指定媒介上。
(四)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
(五)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三
个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公
告登载在指定报刊上。
(六)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营
业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(七)基金份额申购、赎回清单公告
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在每个开放日通过网站或其他媒
介公告当日的申购赎回清单。
(八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合
季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
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其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
(九)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动;
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
13、基金收益分配事项;
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14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
16、本基金开始办理申购、赎回;
17、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
18、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
19、基金变更标的指数;
20、基金暂停上市、恢复上市;
21、基金份额的折算与变更登记;
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(十)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、
基金上市交易的证券交易所。
(十一)清算报告
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在
指定报刊上。
(十二)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十三)投资豆粕期货的相关公告
本基金应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中
披露豆粕期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并在销售文件
中充分揭示相关风险
(十四)投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季
度报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报
告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十五)中国证监会规定的其他信息。
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六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定以及证券交易所的自律管理规则。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,本基金只需选择一家
报刊。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起,
按照《信息披露办法》等相关法律法规的规定和中国证监会规定向投资者及时提供对其投资
决策有重大影响的信息。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
八、法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,从其规定。
十八、风险揭示
(一)投资于本基金的主要风险
1、期货市场波动的风险
期货合约的价格可能受到政治因素、经济因素、供需关系、生产成本、运输成本、储存
成本、生产商的套期保值策略、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致期货
市场波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
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(1)由于基金投资过程中的交易成本、结算成本及税收,以及基金管理费和托管费等
其他费用的存在,使基金投资组合与标的指数产生负跟踪偏离度与跟踪误差。
(2)除支付商品期货合约保证金(含未被占用保证金)以外的基金财产,将投资于货
币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,所产生的投资收益将导致基金收
益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度与跟踪误差。
(3)当标的指数调整成份期货合约构成,导致该成份期货合约在指数中的权重发生变
化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成
差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
(4)投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成份期货
合约停牌、涨跌停板单边无连续报价、流动性不足等情形时,基金可能无法及时调整投资组
合或承担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
(5)在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、
技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响基金跟踪偏离度和
跟踪误差。
(6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入合约数量的限制,基金投资组合中个别
期货合约的持有比例与标的指数中该期货合约的权重可能不相同;因指数发布机构指数编制
错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差等。
3、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,基金将变更标的
指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将
与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范
围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情
形,即存在价格折溢价的风险。
5、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括商品期货合约名单、数量、
现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益受损或影响申购赎回的
正常进行。
6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
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基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和商品期货合约的实
时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额
时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算还可能出现错误,投资者若
参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
7、ETF二级市场交易价格涨跌幅与标的指数涨跌幅发生偏离的风险
由于ETF二级市场流动性情况、证券市场和期货市场交易时间差异、市场环境波动、投
资者预期等情况,使得ETF二级市场交易价格涨跌幅与标的指数涨跌幅存在发生偏离的风险。
特别地,本基金为商品期货ETF,ETF二级市场交易价格涨跌幅以其前一日的收盘价为基础
计算(ETF收盘价理论上接近于以标的指数成份合约的收盘价计算的价格),而标的指数涨
跌幅以其前一日结算价为基础计算。因此,当标的指数成份期货合约的收盘价和结算价发生
偏离时,ETF二级市场交易价格涨跌幅与标的指数涨跌幅存在发生偏离的风险。
8、退市风险
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
9、申购与赎回风险
(1)本基金目前采用现金申购赎回,投资者的申购、赎回价格依据招募说明书约定的
代理买卖原则确定,可能受成份期货合约的买卖价格等的影响,与申请当日的基金份额净值
或有不同,投资者须承担其中的交易费用、冲击成本,也可能因买卖期间的市场波动遭遇损
失。
通常情况下,T+1日内基金管理人有权代理投资者买卖成份期货合约,由于跨市场操作
的原因,基金管理人接受客户申购或赎回申请后,不能保证按投资者提交申请时的价格买入
或卖出申赎清单中的成份期货合约,也不保证T+1日能够完成所有成份期货合约的代理买卖,
甚至可能出现基金管理人未进行任何代理买卖操作的情形。
(2)申购、赎回失败风险。申购时,如果投资者未能提供符合要求的申购对价,申购
申请可能失败。赎回时,如果投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能按要求准备足额
的现金,赎回申请可能失败。基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限(或赎回份额
上限),如果投资者的申购(或赎回)申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限(或
赎回份额上限),则投资者的申购(或赎回)申请可能失败。此外,如果申购赎回代理机构
交收资金不足,登记结算机构将按照投资者申报时间先后顺序逐笔检查申购赎回代理机构的
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资金是否足额并相应确认申购份额,对于后申购的投资者,不论是否备足资金,都可能面临
申购失败的风险。
(3)投资者在赎回时,因个别期货合约出现停牌、涨跌停板单边无连续报价、流动性
不足等原因导致基金管理无法在短期内卖出证券,从而导致赎回周期较长的风险。
(4)当发生不可抗力、证券交易所临时停市或其他异常情况时,本基金可能暂停办理
赎回,投资者面临无法及时赎回的风险。
(5)基金管理人可能根据成份期货合约流动性情况、等因素调整最小申购、赎回单位,
由此导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申
购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
10、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报
酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前提,收益分配后可能存
在基金份额净值低于面值的风险。
11、流动性风险
在市场或期货合约、个券等流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速地、以合理
成本调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
(1)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第八部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“十、
基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的豆粕期货合约、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本基金持有商品期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净
值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金(含未被占用保证金)
以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
其中投资于货币市场工具应当不少于80%。一般情况下,本基金拟投资的资产类别具有较好
的流动性,但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形,基金管理人将根据
实际情况采取相应的流动性风险管理措施,在保障持有人利益的基础上,防范流动性风险。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法
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规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作
为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于:
①暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第八部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回
或延缓支付赎回对价的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝。
②延缓支付赎回对价
投资人具体请参见基金合同“第八部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回
或延缓支付赎回对价的情形”,详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。
在此情形下,投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
③暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十六部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”,
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被被暂停接受或
被延缓支付赎回对价。
④中国证监会认定的其他措施。
12、本基金的特有风险
(1)投资期货合约的风险
持有期货合约实质上是将期货价格的波动由一方转移给另一方,这意味着每一份期货合
约的盈利都对应着一份期货合约的亏损,期货合约本身没有内在价值。期货合约的条款设置,
如交易单位、报价单位、涨跌停板幅度、合约交割月份等条款出现变化也可能对基金的运作
产生影响。
本基金持有期货合约的目的通常是获得豆粕的风险暴露,而不是用于交割,投资者赎回
本基金无法获得实物豆粕。另外,持有期货合约还意味着市场上与基金持仓方向相反的市场
参与者对豆粕价格的预期可能与基金相反。
(2)逐日盯市风险
豆粕期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。当市场剧烈
波动或市场波动方向对投资者持仓不利时可能会存在保证金比率提高的风险。逐日盯市意味
着若保证金不能在规定时间内补足,则会被强行平仓,这会导致组合的风险暴露程度偏离合
意水平。
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(3)合约展期风险
针对期货合约的换约操作将产生展期成本、交易成本,可能使得基金的中长期收益率偏
离同期的主力合约价格收益率。换约操作时市场的流动性以及其他投资者的交易行为也可能
会对换约操作产生影响。假设其他市场参与者能提前预知基金的换约时间,这些投资者可能
提前进行操作以图从基金换约操作中获利,这可能会对基金换约时的价格产生不利影响,尤
其是当基金的持仓占市场整体持仓比例较大时。上述因素可能会影响基金的收益水平从而产
生风险。
(4)涨跌停板风险
在本基金运作过程中,当豆粕期货合约出现涨停或跌停时,基金管理人可能无法进行相
应的增加或减少风险暴露的操作,此时本基金管理人将无法保证当日收盘后的风险暴露程度
达至合意水平,从而可能影响基金的投资业绩。
(5)持仓上限风险
由于期货交易所实行限仓制度,期货交易所可能对本基金持有的豆粕期货合约设置持仓
上限,本基金的规模可能受到限制。超过持仓限制的部分可能被强制平仓。若期货交易所变
更持仓限制,本基金的部分持仓也可能会被强制平仓。强制平仓可能使得基金的风险暴露达
不到合意水平,从而影响基金的投资业绩。
(6)强行平仓风险
在本基金运作过程中,基金资产所持有的豆粕期货合约可能会被交易所强行平仓,这将
使得基金的风险暴露程度偏离合意水平,可能影响基金的投资业绩。可能导致强行平仓的因
素包括结算会员结算准备金余额小于零并未能在规定时限内补足的、非期货公司会员和客户
持仓量超出其限仓规定的、结算会员因违规受到交易所强行平仓处罚的、根据交易所的紧急
措施应予强行平仓的、期货合约出现连续三个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价、交易
所认定其他应予强行平仓的等。
(7)强制减仓风险
当成份期货合约出现连续三个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价时,期货开户,基金资产所持
有的豆粕期货合约可能会按照交易所的规则被交易所强制减仓,这将使得基金的风险暴露程
度偏离合意水平,可能影响基金的投资业绩。
(8)大额申购/赎回风险
当本基金遇到大额申购时,管理人需以合理价格增加风险暴露,当本基金遇到大额赎回
时,管理人需变现部分资产以应付赎回,上述两种情形都可能会产生较大的冲击成本,可能
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会影响基金的收益水平从而产生风险。
13、第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
(2)登记机构可能调整结算制度,对投资者基金份额及资金的结算方式发生变化,制
度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理
机构。
(3)证券交易所、商品交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代
理机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。
14、资产支持证券投资风险
(1)流动性风险:即证券的流动性下降从而给证券持有人带来损失(如证券不能卖出
或贬值出售等)的可能性。
(2)证券提前赎回风险:若某些交易赋予SPV在资产支持证券发行后一定期限内以一
定价格向投资者收购部分或全部证券的权利,则在市场条件许可的情况下,SPV有可能行使
这一权利从而使投资者受到不利影响。
(3)再投资风险:指证券因某种原因被提前清偿,投资者不得不将证券提前偿付资金
再做其他投资时面临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不能实现其参与证券化交
易所预计的投资收益目标的可能性。
(4)SPV违约风险:在以债务工具(债券、票据等)作为证券化交易载体,也即交易
所发行的证券系债权凭证的情况下,SPV系投资者的债务人,其应就证券的本息偿付对投资
者负责。
15、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依
赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为
及交易错误等风险。
16、技术风险
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在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错
导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、
商品交易所、登记机构及销售代理机构等。
根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则,中登公司和交易所对交易参与人的证券
交易资金进行前端额度控制,由于执行、调整、暂停该控制,或该控制出现异常等,可能影
响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。
17、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或投
资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而
引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化,基金管理人为调整投资
组合而引起基金净值波动的风险等。
18、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托
管人、证券交易所、商品交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,
从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承
担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金或还通过销售代理机构销售,但是,
本基金并不是销售代理机构的存款或负债,也没有经销售代理机构担保或者背书,销售代理
机构并不能保证其收益或本金安全。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议
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生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的。
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、《基金合同》约定的其他情形。
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金。
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认。
(3)对基金财产进行估值和变现。
(4)制作清算报告。
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书。
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
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(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
二十一、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。
基金管理人提供的主要服务内容如下:
(一)呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务,客户可通过电话查询最新热点问题、基
金份额净值等信息。
2、人工电话服务
提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8:30~21:00,周六至
周日的人工电话服务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。
客户服务电话:400-818-6666
客户服务传真:010-63136700
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(二)在线服务
投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。
1、自助服务
在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务,投资者可通过在线客服查询最新热
点问题、业务规则、基金份额净值等信息。
2、人工服务
周一至周五的在线客服人工服务时间为8:30~21:00,周六至周日的在线客服人工服
务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。
3、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管
理人最新动态、热点问题等。
公司网址:
电子信箱:service@ChinaAMC.com
(三)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传
真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申
购赎回代理机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十三、其他应披露事项
(一)2019年9月18日发布华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金提前结束募集
的公告。
(二)2019年9月25日发布华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金合同生效
公告。
(三)2019年10月16日发布华夏基金管理有限公司关于修订旗下深圳证券交易所交易型
开放式证券投资基金基金合同、招募说明书的公告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,投资者可免费
查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
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二十五、备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会准予华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金注册的批复。
2、《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金合同》。
3、《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年十月二十一日
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附件一:基金合同摘要
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人:杨明辉
设立日期:1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.38亿元人民币
存续期限:100年
联系电话:400-818-6666
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
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(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在条件允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的对价;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
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(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
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(一)基金托管人简况
名称:中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
成立时间:2004年9月17日
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易
资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
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所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
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(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规和中
国证监会另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
(12)基金终止上市交易(因基金不满足交易所上市交易的条件而终止上市交易的情况
除外)
(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或调整收费方式;
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(3)增加、减少、调整基金份额类别设置;
(4)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
(5)调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率;
(6)本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回;
(7)基金管理人、证券交易所、商品交易所、登记机构、代销机构调整有关基金认购、
申购、赎回、交易、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;
(8)基金推出新业务或服务;
(9)标的指数更名;
(10)变更标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式;
(11)基金开通场外申购、赎回等相关业务;
(12)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(13)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(14)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有
人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;
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基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金
管理人应当配合;
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
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1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托
管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额
持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一);
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、
6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人
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代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采
用网络、短信、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、短信、电话或其他方式授权他人
代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合
同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集
人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
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称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
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结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内按照法律法规和中国证监会相关
规定的要求在指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
九、关于本基金的联接基金所持本基金份额行使表决权的方式
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合
同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有
的联接基金的基金份额行使目标ETF持有人大会的召集权、直接出席或者委派代表出席本
基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有人持有的
享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接
基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份
额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。本基金联接基金的持有人,期货开户网,如经
基金管理人确认其单独或合计持有的联接基金基金份额所对应的本基金份额不少于本基金
总份额的10%的,可对本基金行使基金份额持有人大会的召集权。
如本基金召开基金份额持有人大会,本基金联接基金的基金份额持有人有权亲自出席/
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出具书面表决意见或以代理投票授权委托书委派代表出席/出具书面表决意见,并有权按照
所持有的联接基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
十、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
第三部分 基金收益分配原则、执行方式
一、基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金
收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配
不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理
人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
三、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,基金管理人按法律法
规的规定在指定媒介公告。
基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基
金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
四、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费
用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手
续费、券商佣金、融资费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等);
8、基金的银行汇划费用、维护费用;
9、基金的上市初费及年费;
10、基金收益分配中发生的费用;
11、基金的证券及期货账户等相关账户的开户费用、账户维护费用;
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进
行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
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E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进
行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方
式见招募说明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
第五部分 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的豆粕期货合约、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
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基金的投资组合比例为:本基金持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低
于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金(含未
被占用保证金)以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩豆粕价格的远
期合约、期权合约、互换协议等衍生品、其他农产品期货合约),基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
二、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金持有豆粕期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净
值的90%、不高于基金资产净值的110%;
(2)本基金除支付商品期货合约保证金(含未被占用保证金)以外的基金财产,应当
投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工
具应当不少于80%;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(9)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(10)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
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(11)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(7)、(12)、(13)情形之外,因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制,自动适用届时有效的法律法规或监管规定,不需另行
召开基金份额持有人大会。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)办理实物商品的出入库业务;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
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议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制,自动适用变更后的法律法规或监管规定,不需另行召开基金份额持有人大会。
第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营
业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中
国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议
生效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
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2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第八部分 争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
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好协商未能解决的,应提交北京仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则按普通程序进行
仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方
承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管
人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
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附件二:基金托管协议摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:华夏基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
邮政编码:100033
法定代表人:杨明辉
成立日期:1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.38亿元
存续期间:100年
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年9月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
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二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的豆粕期货合约、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低
于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金(含未
被占用保证金)以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩豆粕价格的远
期合约、期权合约、互换协议等衍生品、其他农产品期货合约),基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金持有豆粕期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净
值的90%、不高于基金资产净值的110%;
(2)本基金除支付商品期货合约保证金(含未被占用保证金)以外的基金财产,应当
投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工
具应当不少于80%;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(6)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(9)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(10)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(7)、(12)、(13)情形之外,因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制,自动适用届时有效的法律法规或监管规定,不需另行
召开基金份额持有人大会。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与大连
商品交易所市场进行监督。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向
基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进
行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
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并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
基金托管人根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行
有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金
合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻
挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有
效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
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2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可
另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任
何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、
开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用)。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
五、基金资产净值计算与复核
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应
分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担
责任。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并
应遵守保密义务。
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七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不
能解决的,任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照北京仲裁
委员会届时有效的仲裁规则按普通程序进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
(二)托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
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(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算结果报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并
由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产
清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
 
基金信息类型   招募说明书(更新)  
公告来源   中国证券监督管理委员会  
 
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